Hệ số tương quan (Correlation Coefficient) là gì và ứng dụng | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Hệ số tương quan là gì?? Nó được ứng dụng trong các lĩnh vực nào? Xem nội dung sau.

Hệ số tương quan là gì?

Hệ số tương quan là một thước đo thống kê về độ mạnh và điểm yếu của mối quan hệ giữa chuyển động tương đối của hai biến số. Giá trị nằm trong khoảng từ -1,0 đến 1,0. Một số được tính toán lớn hơn 1,0 hoặc nhỏ hơn -1,0 cho biết có lỗi trong phép đo tương quan. Tương quan -1,0 cho thấy mối tương quan âm tuyệt đối, trong khi mức tương quan 1,0 cho thấy mối tương quan dương tuyệt đối. Tương quan 0,0 chỉ ra rằng không có mối quan hệ tuyến tính giữa chuyển động của hai biến.

Có một số loại hệ số tương quan, nhưng phổ biến nhất là hệ số tương quan Pearson (R). Hệ số này cho biết sức mạnh và hướng của mối quan hệ tuyến tính giữa hai biến.

Giá trị chính xác bằng 1,0 có nghĩa là có mối quan hệ dương tuyệt đối giữa hai biến. Đối với một biến số tăng trưởng tích cực, thì biến số khác cũng tăng trưởng tích cực. Giá trị -1,0 có nghĩa là có mối quan hệ âm tuyệt đối giữa hai biến. Điều này cho thấy rằng các biến đang di chuyển theo hướng ngược lại – nếu một biến tăng dương thì biến kia giảm. Nếu mối tương quan giữa hai biến bằng 0 thì kết luận rằng không có mối quan hệ tuyến tính giữa chúng.

Độ mạnh của mối quan hệ thay đổi ở một mức độ nào đó tùy thuộc vào giá trị của hệ số tương quan. Ví dụ: giá trị 0,2 cho thấy mối tương quan thuận giữa hai biến, nhưng điều này là yếu và có thể không có ý nghĩa. Các nhà phân tích trong một số lĩnh vực nghiên cứu không coi các mối tương quan là có ý nghĩa cho đến khi giá trị vượt quá 0,8. Tuy nhiên, hệ số tương quan có giá trị tuyệt đối từ 0,9 trở lên thể hiện mối quan hệ rất chặt chẽ.

READ  [KHÁM PHÁ] Cách tính chỉ số IQ của người bình thường cho bạn | Nttworks.vn

Công thức tính hệ số tương quan

Hệ số tương quan, thể hiện độ mạnh của mối quan hệ giữa hai biến, có thể được tìm thấy bằng cách sử dụng công thức sau:

Ở đó:

rxy là hệ số tương quan của mối quan hệ tuyến tính giữa các biến x và y

xi – giá trị của biến x trong dữ liệu

x̅ là giá trị trung bình của các giá trị của biến x

yi – giá trị của biến y trong dữ liệu

– giá trị trung bình của biến y

Để tính toán hệ số tương quan bằng công thức trên, bạn cần thực hiện như sau:

– Lấy mẫu dữ liệu với các giá trị của biến x và biến y.

– Tính giá trị trung bình (mean) của biến x đối với x̅ và đối với biến y ȳ.

– Đối với biến x, trừ giá trị trung bình của mỗi giá trị của biến x (chúng ta hãy gọi biến mới này là “a”). Làm tương tự với biến y (chúng ta hãy gọi biến này là “b”).

– Nhân mỗi giá trị a với giá trị b tương ứng rồi tìm tổng của các phép nhân này (giá trị cuối cùng là tử số trong công thức).

– Bình phương giá trị của mỗi a và tính tổng các kết quả

– Tìm căn bậc hai của giá trị thu được ở bước trước (đây là mẫu số của công thức).

– Chia giá trị thu được ở bước 4 cho giá trị thu được ở bước 7.

READ  Top các câu hỏi phỏng vấn câu lạc bộ và gợi ý trả lời hay nhất! | Nttworks.vn

Biết được công thức tính hệ số tương quan, bạn có thể thấy rằng việc tính toán hệ số tương quan theo cách thủ công là một quá trình cực kỳ tẻ nhạt, đặc biệt là đối với dữ liệu lớn. Tuy nhiên, có rất nhiều công cụ phần mềm có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian khi tính toán tỷ lệ cược.

“Hàm Correl của Excel là một trong những cách dễ nhất để nhanh chóng tính toán mối tương quan giữa hai biến đối với một lượng lớn dữ liệu.”

Tương quan và thống kê đầu tư

Hệ số tương quan là một thước đo thống kê đầu tư được sử dụng rộng rãi. Chúng đóng một vai trò rất quan trọng trong các lĩnh vực như thành phần danh mục đầu tư, giao dịch định lượng và đo lường hiệu suất. Ví dụ, một số nhà đầu tư theo dõi hệ số tương quan của các tài sản riêng lẻ trong danh mục đầu tư của họ để đảm bảo rằng tổng mức biến động của danh mục đầu tư của họ vẫn nằm trong giới hạn có thể chấp nhận được. Tương tự, các nhà phân tích đôi khi sử dụng hệ số tương quan để dự đoán những thay đổi của một yếu tố bên ngoài, chẳng hạn như giá hàng hóa hoặc lãi suất, ảnh hưởng như thế nào đến một tài sản cụ thể.

Mối tương quan giữa hai biến đặc biệt hữu ích khi đầu tư vào thị trường tài chính. Ví dụ: một mối tương quan có thể hữu ích trong việc xác định hiệu quả hoạt động của một khoản đầu tư so với điểm chuẩn của nó hoặc quỹ hoặc loại tài sản khác. Bằng cách thêm một quỹ đầu tư có tương quan thấp hoặc tiêu cực vào danh mục đầu tư hiện có, nhà đầu tư được hưởng lợi từ việc đa dạng hóa.

READ  Quy trình chăm sóc khách hàng chuẩn và hiệu quả nhất hiện nay | Nttworks.vn

Nói cách khác, các nhà đầu tư có thể sử dụng các tài sản hoặc chứng khoán có tương quan tiêu cực để bảo vệ danh mục đầu tư của họ và giảm khả năng chịu sự biến động của giá cả. Hệ số tương quan cũng giúp nhà đầu tư biết được khi nào mối tương quan giữa hai biến số thay đổi.

Ví dụ, cổ phiếu ngân hàng thường có mối tương quan rất thuận với lãi suất, vì lãi suất cho vay thường được tính trên cơ sở lãi suất thị trường. Khi giá cổ phiếu của một ngân hàng giảm và lãi suất tăng, các nhà đầu tư có thể nhận ra điều gì đó không ổn. Nếu giá cổ phiếu của các ngân hàng đồng loạt tăng, có thể thấy giá cổ phiếu giảm không phải do lãi suất. Thay vào đó, một ngân hàng hoạt động kém có khả năng phải giải quyết vấn đề nội bộ.

Hi vọng với những chia sẻ về Hệ số tương quan là gì? Ở đây bạn sẽ tìm thấy thông tin rất hữu ích.

hà phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud