Hệ số CAR là gì? Công thức tính hệ số CAR | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Hệ số CAR là gì?? Hệ số an toàn vốn (CAR) là tỷ lệ vốn của ngân hàng trên tài sản có trọng số rủi ro và nợ ngắn hạn. Các ngân hàng trung ương và các cơ quan quản lý ngân hàng quyết định tránh sử dụng quá mức đòn bẩy và khả năng mất khả năng thanh toán của các ngân hàng thương mại.

Nói cách khác, nó đo lường số vốn sở hữu của một ngân hàng theo tỷ lệ phần trăm của tổng tín dụng. Các cơ quan quản lý ngân hàng thực thi mối quan hệ này nhằm đảm bảo kỷ luật tín dụng, bảo vệ người gửi tiền và thúc đẩy sự ổn định và hiệu quả của hệ thống tài chính.

Tỷ lệ an toàn vốn là yếu tố quyết định khả năng đáp ứng các nghĩa vụ có thời hạn của ngân hàng và các rủi ro khác như rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường, rủi ro hoạt động và các rủi ro khác. Nó đo lường lượng vốn được sử dụng để hỗ trợ các tài sản rủi ro của ngân hàng.

Vốn ngân hàng là một dạng rủi ro ngân hàng đơn giản nhất, vốn ngân hàng là “tấm đệm” tiềm ẩn những tổn thất bảo vệ người gửi tiền của ngân hàng hoặc những người cho vay khác.

Công thức tính hệ số CAR

Công thức được sử dụng để đo lường tỷ lệ an toàn vốn là = Vốn cấp 1 + Vốn cấp II + Vốn cấp III) / tài sản có trọng số rủi ro

READ  GNP là gì? 5 Tiêu chí phân biệt GNP và GDP | Nttworks.vn

Trong đó vốn cấp 1 là vốn cố định của ngân hàng, bao gồm vốn chủ sở hữu và lợi nhuận để lại; trong khi vốn cấp II bao gồm dự trữ đánh giá lại, công cụ vốn hỗn hợp và nợ ngắn hạn.

Vốn cấp III bao gồm vốn tự có cấp II cộng với các khoản vay cấp dưới ngắn hạn.

Mức rủi ro có trọng số rủi ro đối với rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường và rủi ro hoạt động.

Từ năm 2019, Basel III yêu cầu vốn cấp 1 và cấp 2 của ngân hàng phải chiếm ít nhất 8% tài sản có trọng số rủi ro. Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (bao gồm cả vốn đệm) là 10,5%. Khuyến nghị về vùng đệm bảo toàn vốn nhằm mục đích tăng vốn của các ngân hàng, vốn mà họ có thể sử dụng trong những thời điểm khó khăn.

“CAR là nguồn vốn do ngân hàng cung cấp để làm bộ đệm chống lại các rủi ro liên quan đến tài sản của ngân hàng”.

Tầm quan trọng của hệ số an toàn vốn CAR

Như đã giải thích trong hệ số CAR, hệ số CAR là một hệ thống cho phép xác định khả năng trang trải các loại rủi ro và thời hạn nợ khác nhau của ngân hàng. Các cơ quan quản lý ngân hàng có trách nhiệm giám sát tỷ lệ CAR để bảo vệ người gửi tiền. Do đó, hệ thống này rất quan trọng để đảm bảo an ninh cho khách hàng của ngân hàng và sự ổn định tài chính của đất nước.

READ  Làm nail là gì? Có thể trở nên giàu có với nghề này không? | Nttworks.vn

Các ngân hàng gặp khó khăn có thể phải chịu khoản vay lớn và kết quả là phá sản. Trong tình huống này, người gửi tiền sẽ mất tất cả tiền của họ, đó là lý do tại sao CAR là yếu tố cần thiết để kiểm tra tình trạng tài chính và tính lành mạnh của mọi hệ thống ngân hàng trong một quốc gia.

Ví dụ về tính toán tỷ lệ an toàn vốn

Cả vốn cấp 1 và cấp 2 đều được tính đến trong quá trình an toàn vốn theo công thức CAR sau:

CAR = Vốn cấp 1 + Vốn cấp 2 / tài sản có trọng số rủi ro

Sử dụng phép tính hệ số an toàn vốn này, bạn biết rằng nếu một ngân hàng có 5 triệu đô la vốn cấp 1 và 2 triệu đô la vốn cấp 2 và tài sản có trọng số rủi ro được tính toán là 20 triệu đô la, thì tỷ lệ an toàn vốn được tính là sau:

CAR = (5 triệu USD + 2 triệu USD) / 20 triệu USD = 0,35

Điều này đồng nghĩa với việc tỷ lệ an toàn vốn của ngân hàng này là 35%.

Hệ số CAR 35% có mức xếp hạng cao đối với ngân hàng, điều này khiến ngân hàng trở thành một tổ chức an toàn.

Ưu nhược điểm của tỷ lệ an toàn vốn

Lợi thế

Hệ số CAR giúp ngân hàng duy trì vốn dựa trên mức độ rủi ro của từng khoản vay. Ví dụ, hai ngân hàng có cùng quy mô danh mục cho vay nhưng mức độ rủi ro danh mục đầu tư khác nhau sẽ được yêu cầu để duy trì vốn ngân hàng tương ứng. Rủi ro càng cao thì yêu cầu vốn càng cao.

READ  Mục tiêu nghề nghiệp ngân hàng | Nttworks.vn

Tỷ lệ này là một chỉ số tốt cho thấy các nhà đầu tư hiểu được rủi ro tổng thể của danh mục cho vay của ngân hàng.

Khuyết điểm

Hạn chế chính của tỷ lệ an toàn vốn là nó không thể tính đến những tổn thất dự kiến ​​có thể làm sai lệch nguồn vốn của ngân hàng trong cuộc khủng hoảng tài chính.

Vì vậy, tỷ lệ an toàn vốn là một thước đo rủi ro đối với các ngân hàng thương mại, giúp các cơ quan quản lý giám sát chặt chẽ mức độ rủi ro trong hoạt động cho vay của ngân hàng.

Hy vọng qua những giải thích trên, bạn sẽ hiểu được hệ số CAR và tầm quan trọng của nó trong lĩnh vực ngân hàng.

Trâm Nguyễn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud